중소기업 대출 위험가중치 100%→85%로 하향

▲ 금융감독. 사진=배상익 기자
[일간투데이 배상익 기자]2022년 부터 은행의 BIS비율 산출법이 개편돼 국내 은행의 BIS비율은 현행보다 0.5~0.7%p 상승할 것으로 추정 된다.

금융감독원이 바젤위원회에서 결정한 '바젤Ⅲ 기준 자본규제 개편안'의 국내 도입을 위해 10일 은행업계 관계자 등을 대상으로 '공개협의안'을 발표했다.

이에 따라 은행은 기업대출 신용리스크 산출기준을 신용등급이 없는 중소기업 대출에 대한 위험가중치를 100%→85%로 하향 조정 하기로 했다.

또한 규제이행 부담을 경감을 위해 내부등급법에 의한 위험가중자산 하한 기준을 현행 바젤Ⅰ기준의 80%에서 앞으로는 바젤Ⅲ 표준방법의 72.5%로 개선 한다.

이를 통해 은행은 자본부담이 완화되면서 기업 등 생산적 부문에 보다 원활한 자금공급이 가능할 것으로 기대 된다.

또한 5개 국내은행(씨티, 제주, 전북, 수출입, 수협)이 해당되는 표준방법은 일반적으로 국내 중소기업들은 신용평가사를 통해 신용평가를 받지 않고 있어 대부분 등급이 없는 상태인데, 이들에 대한 위험가중치가 85%로 하향 조정돼 은행의 자본부담이 경감될 것으로 예상된다.

나머지 12개 국내은행(신한, 우리, SC, 하나, 국민, 대구, 부산, 광주, 경남, 산업, 기업, 농협)의 내부등급법은 기업대출 중 무담보대출과 부동산담보대출의 부도시 손실률(LGD)을 각각 45%→40%, 35%→20%로 하향하는 등 완화 한다.

다만, 가계대출의 경우에는 최근의 국내 가계부채 및 부동산시장 상황 등을 감안하여 종전과 같이 현행 LTV 60% 초과 고위험 주택담보대출에 대한 위험가중치 상향 등 규제수준을 유지 한다.

표준방법과 내부등급법 간의 비교를 보면 표준방법은 위험가중자산 산출시 바젤위원회가 제시한 표준 위험가중치를 적용하는 방법 이며 내부등급법은 과거 대출 등 내부 데이터에서 발생한 통계적 경험치를 활용하여 은행 스스로 위험가중치를 산출·적용하는 방법 이다.

또한 운영리스크의 위험가중자산 산출방법 단일화를위해 기초지표법, 표준방법, 고급측정법등 3가지 방법으로 산출하던 운영위험가중자산을 '新표준방법'으로 통일 하고 은행에서 발생한 손실사건 누적 규모에 따라 운영위험가중자산이 차등 산출되도록 함으로써, 손실금액이 클수록 자본을 더 많이 쌓도록 개선 하기로 했다.

이번 개편안은 금년 5월말까지 금융회사, 신용평가사 및 학계 등으로부터 폭넓은 의견 수렴 과정을 거칠 예정이며, 국내 은행들이 규제 개편안에 충분한 준비 기간을 가질 수 있도록 금년중 관련 시행세칙을 개정하고 2022년 1월부터 시행할 계획이다.
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