비금융 계열사의 위험이 금융회사로 번지는 것을 선제적으로 막아

▲ 자료=금융감독원
[일간투데이 배상익 기자] 금융당국은 연내 통합 스트레스 테스트 모형을 개발 내년 상반기 중 대형 금융그룹을 대상으로 파일럿 테스트를 진행할 예정 이다.

금융감독원은 1일 삼성, 한화, 미래에셋 등 대형 금융그룹을 중심으로 계열사간 부실 전이위험을 반영한 통합 스트레스 테스트 모형을 개발 중에 있다고 밝혔다.

현재 감독대상 7개 금융그룹 중 시스템 중요도를 감안하여 이들 대형 금융그룹을 우선 분석대상으로 선정 했다는 설명이다.

그간의 시범운영 실시결과 그룹 차원의 리스크 관리를 위한 세부기준이 미흡하고 위기상황분석 개선을 위한 노력이 필요하다는 평가 이다.

아울러 모형개발을 통해 그룹 내 계열사의 동반부실로 인한 국민들의 피해를 예방하는 효과도 기대 된다.

금융그룹 통합 스트레스 테스트는 기업집단 소속 금융그룹이 위기상황에서 발생한 손실을 감수하고도 국민에게 피해 없이 본연의 영업활동을 지속할 자본적정성을 확보하고 있는지 평가하는 것이다.

모형 개발이 완료되면 ▲위기상황 하에서 그룹 내 특정 계열사의 부실이 다른 계열사로 전이될 위험이 얼마나 큰지 평가할 수 있는 기반을 마련 ▲극심한 경기침체 등 위기상황에서도 계열사 부실의 전이 위험을 반영한 자본비율이 기준치 아래로 떨어지는지 파악 ▲비금융 계열사의 위험이 금융회사로 번지는 것을 선제적으로 막아 금융소비자를 보호하기 위한 감독 수단으로 활용이 가능 하다.

이를 통해 금융그룹과 스트레스 테스트 방법론 및 결과 등의 정보공유를 통해 금융그룹의 실질적인 위기관리 역량이 조기에 강화될 수 있도록 지원해 나가기로 했다.

금감원은 그룹 내 금융·비금융 계열사가 공존하는 우리나라의 특수한 상황에서 계열사의 동반부실 위험을 고려한 스트레스 테스트를 수행하는 방법론을 개발 글로벌 전문가와 소통 및 국제기구 발표 등을 통해 국제적 신뢰성을 확보해 나갈 것 이라고 밝혔다.

한편 파일럿 테스트 완료 후 스트레스 테스트 방법론 및 결과 등을 7월부터 시범적으로 운영 하고 내년 하반기 중 해당 금융그룹과 공유해 나갈 예정 이다.
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