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정부, 거시건전성 관리 위해 감독 사각지대 최소화채권매매 매도자 차입규모 최대 20% 현금성자산 보유 의무화
  • 배상익 선임기자
  • 승인 2019.03.14 13:37
  • 9면
  • 댓글 0
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▲ 손병두 금융위 사무처장이 제1차 거시건전성 분석협의회에서 모두발언을 하고 있다. 사진=금융위원회
[일간투데이 배상익 선임기자] 금융위원회는 효과적인 거시건전성 관리를 위해 잠재 위험요인을 계속 발굴함으로써 감독의 사각지대를 최소화 하기로 했다.

금융위원회, 기획재정부, 금융감독원 등은 14일 서울 정부청사에서 손병두 금융위 사무처장 주재로 열린 '제1차 거시건전성 분석협의회'에서 "시스템리스크 분석과 거시건전성 규제를 검토하는 전문기구이자 논의의 장(場으로 자리매김해야 한다"며 이같은 방안을 제시했다.

손 사무처장은 특히 "핀테크, P2P, 사이버보안 등 새롭게 등장하는 도전적인 이슈들도 잠재 시스템리스크 관리 차원에서 살펴볼 기회를 가질 것으로 기대 한다"고 말했다.

단기자금(RP) 매도자인 증권사, 은행, 펀드 등은 내년 3분기부터 만기에 따라 차입규모가 익일물은 20%, 기일물은 2∼3일이 10%, 4∼6일이 5%, 7일 이상 0%로 최대 20%를 현금성 자산 보유가 의무화된다.

또한 올해 4분기부터 내년 2분기까지는 과도기간두고 이 기간에는 익일물에 10%, 2∼3일물에 5%, 4∼6일물에 3%, 7일물 이상에 0%다.

아울러 올해 4분기부터 RP 거래 때 거래리스크를 반영해 최소증거금률(헤어컷)을 적용, 담보 역할을 강화한다. 적용 대상은 국고채와 통안채를 제외한 회사채 등을 담보로 한 장외거래다.

담보 유형은 RP 거래가 가능한 담보채권은 제1종 국민주택채권, 주택금융공사가 발행하는 주택저당증권(MBS) 등이 추가되고 모든 RP 거래는 계약 기간에 담보 대체가 가능하고, 담보 대체 한도를 계약당 1회에서 10회로 늘린다.

최소증거금률은 주요 20개국(G20) 정상회담 산하 금융안정위원회(FSB)의 최저할인율 등을 참고해 RP 매수자가 상대방의 신용리스크 등을 감안해 자율적으로 마련한다.

이날 회의에선 보험사의 외화자산 투자와 신종자본증권 발행에 대한 환위험 헤지 관리 방안과 외화채권과 환헤지 간의 만기차가 과도할 경우 요구자본을 추가 적립하게 하는 등 단기 환헤지 편중에 대한 관리를 강화도 논의됐다.

따라서 장내 RP 거래 활성화를 유도하기 위해 올해 4분기부터 장기자금을 보유한 연기금과 보험사 등의 참여를 허용한다. 또한, 보험회사가 외화 신종자본증권 발행을 통해 조달한 자금은 외국환포지션 한도 계산시 부채항목으로 인정하는 방안 등 검토했다.

금융위는 거시건전성 분석협의회를 필요시 수시개최하고 '비은행권 거시건전성 관리강화방안'의 후속조치를 순차적으로 논의·점검하고 발표하고 유관기관 및 민간 전문가와 함께 거시건전성 관점에서 시스템리스크 요인을 발굴·점검하고 개선방안을 검토해 나갈 계획 이라고 밝혔다.

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배상익 선임기자 news101@hanmail.net

정치행정팀 선임기자(국장대우)

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